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2023-04-22 16:10我理解美式期權(quán)提前行權(quán)是放棄了time value，但是如果在t時(shí)間點(diǎn)漲的已經(jīng)比較多了為什么不提前行權(quán)呢，因?yàn)槲磥硪灿锌赡軙?huì)跌?。?/h3>
所屬：CFA Level I > Derivatives
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-23 18:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
美式期權(quán)提前行權(quán)，放棄了到期前獲得更多收益的可能性
t時(shí)間如果上漲的比較多，一般情況下，由于long call option有無限上漲的payoff，long方不會(huì)提前行權(quán)，我們考慮的是上漲的部分，而下跌的部分我們不擔(dān)心，因?yàn)槲覀兪莑ong方；但是對(duì)于long put option就不一樣了，當(dāng)S極小，X-S極大，看跌期權(quán)的long方會(huì)提前行權(quán)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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