edwin
2023-04-22 17:31請問Coupon為何也要乘以1-10%?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-04-23 11:24
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同學你好,這里的(100,000)*(97%+6%*0.25)*(1-10%) = 88,650,其中(100,000)*(97%+6%*0.25)算的是債券的PV,6%*0.25這個指的是應(yīng)計利息,因為債券并不是在付息日的時候進行交易的。算出債券的整體價值后再對其進行haircut。
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