田同學(xué)
2017-05-20 19:28reading36 原版書(shū)課后題第三題C選項(xiàng)，node2-2不應(yīng)該是兩年后的一年期利率嗎？就是f（2，1）
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-05-22 13:41
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同學(xué)你好
這里node 2-2是指第二年年初開(kāi)始到第二年年末的利率。他的C選項(xiàng)是指一年以后的forward rate和node2-2會(huì)比較相近，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的，因?yàn)橐荒暌院蟮膄orward是從spot rate 中推導(dǎo)出來(lái)的，而node 2-2正好是處于中間位置的利率，與未來(lái)利率的期望相近，這里題目強(qiáng)調(diào)了approximates the implied,指的是相似值。
這題其實(shí)考察的是同期利率的關(guān)系公式：e^2σ隔幾階就相乘幾次。
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