歡同學(xué)
2023-04-22 20:30我記得說過有分紅都是在S上做,那這里除了在P上改,在股票價格*d/u的時候為什么不需要跟著調(diào)整呢?S0*e^-qt?
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1個回答
Lucia助教
2023-04-23 11:49
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同學(xué)你好,BSM計算有分紅的期權(quán)價格時,就是在S上調(diào)整,對于二叉樹計算期權(quán)價格,有分紅是在概率上進(jìn)行調(diào)整。
