趙同學(xué)
2023-04-22 20:43您好,按理說spread duration和duration一樣,但怎么就會出現(xiàn)兩者不一樣的情況呢
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1個回答
Simon助教
2023-04-23 09:40
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同學(xué),上午好。
duration是衡量基準利率變動導(dǎo)致的債券價格變動,而spread duration是衡量利差變動導(dǎo)致的債券價格變動。理論情況下,基準利率久期和利差久期是相同的。但是,如果由于基準利率和利差變動引起的價格變化幅度并不相同,那么久期就是不同的。
