小同學(xué)
2023-04-22 21:25老師好,這題請(qǐng)講解下,謝謝
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-23 17:59
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同學(xué)你好,GPD是用來(lái)建模肥尾分布的,它的參數(shù)大于0,如下圖所示。
相比于使用GPD,使用正態(tài)分布來(lái)計(jì)算VAR是會(huì)低估的。
