趙同學(xué)
2017-05-20 19:30老師 這是官網(wǎng)2017 level 2 mock exam pm題，讓求total return. 我在底部有些我的思路，但不知道collateral rate 為啥是0.2%，這數(shù)怎么來的 謝謝
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-05-22 13:25
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同學(xué)你好，future的return分為3部分，price return， roll return和collateral return。
collateral return就是標(biāo)的抵押資產(chǎn)在期間產(chǎn)生的收益。其實(shí)就是這里的抵押資產(chǎn)價(jià)值乘上無風(fēng)險(xiǎn)收益率：20%*1%=0.2%
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