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2023-04-22 22:52日歷價差是怎么回事來著
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-04-23 12:55
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同學(xué)你好，
日歷價差，由兩個到期時間不同的同種期權(quán)構(gòu)造的價差策略?？梢杂煽礉q期權(quán)構(gòu)成，也可以由看跌期權(quán)構(gòu)成。
由看漲期權(quán)構(gòu)造的日歷價差，賣出一個到期時間比較短的看漲期權(quán)，買入一個到期時間比較長、具有相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)。構(gòu)造出一個和蝶式價差很像的策略，賭標(biāo)的資產(chǎn)價格波動小，此時獲得收益。
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