張同學(xué)
2023-04-22 23:00module 4 case Elimy Yuen 第8題，為什么是sensitivity analysis呢，關(guān)于inverse trasnformation答案中的解釋is the process of converting a randomly generated number into a simulated value of a random variable是什么意思
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-23 10:03
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你好，要判斷factor 1的return對當(dāng)前組合A和B的影響，可以通過使用敏感性分析來了解目標(biāo)變量return和risk如何受到輸入變量變化的影響?，F(xiàn)在將多元正態(tài)分布改為多元有偏的t分布，然后來看對輸出結(jié)果的影響，所以B選項(xiàng)是正確的。其他因素都沒有變，只改變了分布形態(tài)，然后看對于結(jié)果的影響，這屬于敏感性分析。
C選項(xiàng)的inverse transformation是一種產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)的方法，通常用在蒙特卡洛模擬中。這種方法可以根據(jù)指定的分布來產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)，根據(jù)概率反求自變量（也就是你提問中說到的那句英文的含義）。
而正向操作是根據(jù)自變量的值從而得到其概率。比如說，我們在一級數(shù)量中學(xué)過，給出X求出f(X)，假設(shè)自變量X服從(0,1)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，當(dāng)前X的值等于1.65，從而我們可以推出X左邊的累積密度函數(shù)f(X)為95%，這就是從X的數(shù)值出發(fā)去得到其概率。這里inverse是反向，就是先根據(jù)設(shè)定的分布，隨機(jī)產(chǎn)生概率值f(X) ，然后反向計(jì)算出X是多少，這種方法的作用是可以使隨機(jī)數(shù)X能符合特定假設(shè)的分布。
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