魔同學(xué)
2023-04-22 23:11為什么不能用tynor rtiao 指標(biāo)。。。。
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-04-23 15:17
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里解析提到了原因,comparing the performances of portfolios that are not fully diversified, the appropriate measure to use is Sharpe or M2。這里的組合表現(xiàn)并不是完美分散化的,因此我們只能用m^2,只有完美分散化才可以用Treynor ratio。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
