魔同學(xué)
2023-04-22 23:11為什么不能用tynor rtiao 指標(biāo)。。。。
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-23 15:17
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同學(xué)你好,這里解析提到了原因,comparing the performances of portfolios that are not fully diversified, the appropriate measure to use is Sharpe or M2。這里的組合表現(xiàn)并不是完美分散化的,因此我們只能用m^2,只有完美分散化才可以用Treynor ratio。
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