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2023-04-22 23:27沒(méi)有看懂解析，能講解一下嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-23 14:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這題其實(shí)就是問(wèn)我們CAPM的模型假設(shè)了，下面那個(gè)不是CAPM模型的假設(shè)（也就是模型的限制）？以下都是CAMP的假設(shè)1.Investors are risk-averse, utility-maximizing, rational individuals.
2.Markets are frictionless, including no transaction costs and no taxes.
3.Investors plan for the same single holding period.
4.Investors have homogeneous expectations or beliefs.
5.All investments are infinitely divisible.
6.Invstors are price takers.
所以只有A是在這幾個(gè)假設(shè)當(dāng)中的。
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