瘋同學(xué)
2023-04-23 00:02關(guān)于選項(xiàng)A，對(duì)于敞口上升的解釋不太理解，通常情況下保險(xiǎn)賠付不都是之后，違約方的支付對(duì)象應(yīng)該轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司吧，這個(gè)時(shí)候投資者的敞口應(yīng)該沒有啥變化呀。WWR最關(guān)鍵的還是看CVA的變化吧，在這里PD上升，敞口不變，那么CVA應(yīng)該是變大，所以才是WWR吧。
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-23 17:13
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同學(xué)你好，當(dāng)CDS的交易對(duì)手方和標(biāo)的資產(chǎn)之間存在正的相關(guān)性的時(shí)候，兩者可能同時(shí)發(fā)生違約，這時(shí)候PD都上升，違約敞口也可以說是風(fēng)險(xiǎn)上升，面對(duì)的是WWR。
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