蔡同學
2023-04-23 10:36老師我問一下,關于歐式看跌:如果期權處于深度實值狀態(tài)且接近到期，則看跌期權的價值可能會隨著期權接近到期日而增加 ,那這個題目說:價值隨著到期日減少:為什么也能代表歐式看跌?是不是美式看跌也可以的,只不過剛剛那個是歐式看跌的特例
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-24 09:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
關于歐式看跌：如果期權處于深度實值狀態(tài)且接近到期，則看跌期權的價值可能會隨著期權接近到期日而增加
【回復】是的，同學你的理解正確：“T-t”↓，期權價值↑，相反“T-t”↑，期權價值↓
那這個題目說:價值隨著到期日減少 ， 為什么也能代表歐式看跌?
【回復】不是，題目說的是“T-t”↑，期權價值↓，這就是同學你的理解
是不是美式看跌也可以的,只不過剛剛那個是歐式看跌的特例
【回復】不是，美式期權可以提前行權，“T-t”↑，期權價值↑，沒有歐式看跌期權的特點（“T-t”↓，期權價值），歐式看跌期權是一個特例
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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