tobebetter
2023-04-23 12:05老師,這里說(shuō)exception不會(huì)小于0,所以看分布0為分界的右側(cè),0的左側(cè)是潛在犯錯(cuò)的區(qū)間,但是exception也不可能落在左側(cè)呀,不落在左側(cè)也就沒(méi)所以的潛在犯錯(cuò)咯了吧?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-23 18:05
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同學(xué)你好,這個(gè)時(shí)候我們看右側(cè)的exception進(jìn)行比較。
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追問(wèn)
因此左側(cè)小于0的象限99%的VaR會(huì)比95%的VaR有更寬的拒絕域,但是這里都按照0處理了,如果例外值等于0,回測(cè)是不會(huì)拒絕原假設(shè)的,因此這里就是犯了二類錯(cuò)誤(本該拒絕卻接受),所以99%的置信水平有更低的power of test。老師這里說(shuō)到落在左側(cè)的exception當(dāng)成0處理,但是現(xiàn)實(shí)來(lái)說(shuō)不可能有落在左側(cè)的exception吧?如果不存在,又怎么能說(shuō)是當(dāng)成0處理呢?這個(gè)問(wèn)題我一直搞不懂?
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追答
同學(xué)你好,正態(tài)分布是對(duì)稱的,左右側(cè)的拒絕域都是相等的面積,99%的置信區(qū)間比95%有更加寬的非拒絕域;
exception不會(huì)小于0,所以我們看非拒絕域就看右側(cè)。
