1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-25 10:13
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
一般情況下，期權合約距離到期時間點T的時間越長，maturity越大，T-t越大，期權價值越大
但是特殊情況是歐式看跌期權，當S極小，Intrinsic value=Max[0, X-S]接近X（看跌期權payoff的最大值X行權價格），但是看跌期權是歐式期權，不能提前行權，于是期權合約距離到期時間點T的時間越長，maturity越大，T-t越大，期權價值下跌的可能性越大，對long put投資者不利，于是期權價值越小
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
0
0
