Kukiyo
2023-04-23 14:06這里是不是講錯了
zeros是說零息債券的意思吧? 題目問的是如果吧零息債券的頭寸map到6%債券這個標準頭寸時,標準頭寸在六個月和十二個月的頭寸分別是什么。也就是用六個月的zero的yield和十二曰的zero的yield來當作6%債券的yield。老師自己的理解是不是有點不對。。。如果是的話這樣有點不太負責哦
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-04-23 16:10
該回答已被題主采納
同學你好,你理解的是對的。
