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2023-04-23 15:35這個公式中的阿爾法和Jason’s 阿爾法不是一回事吧,一個是超額收益,一個是股票理論收益率與真實收益率的差
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-24 09:46
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同學(xué)你好。jensen's alpha是組合實際收益率與經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益之間的差異,此處公式中的alpha是組合收益超過經(jīng)風(fēng)險調(diào)整市場收益的差,兩者不是一回事。
