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2023-04-23 16:11老師，這道題，不需要考慮增值或者減值部分嗎？如果需要考慮增值或者減值，題目表述應(yīng)該是怎樣的
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-24 10:52
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同學(xué)你好，這題是有考慮到增值的情況的：Suppose the NASDAQ 100 Index is currently at 2,900 ，NASDAQ 100 in 1 year: 3,625 通過3625/2900-1=25%，這個就是增值的部分。
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追問
firm收入總收益互換，因此是ABC購買了總收益互換，需要將25%的收益給到firm，而firm給ABC支付LIBOR+2.5%，如果有減值的話，firm還需要給ABC支付減值部分對吧，那么這個錢應(yīng)該是到期結(jié)算的吧？為啥使用的是之前的LIBOR而不是一年后的LIBOR 0.5%
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追答
同學(xué)你好，既然有了25%的增值的部分，是不會有減值的部分的。
這里只能使用當(dāng)前的LIBOR。 -
追問
是TRN的結(jié)算都使用的是初期當(dāng)前的LIBOR而不是到期的嗎？不只是這個題目
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追答
同學(xué)你好，這種還是需要看題目怎么說。
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追問
一般如何分辨是用當(dāng)前的還是用到期時的？這道題是如何判斷出來不是用1年后的0.5%的
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追答
同學(xué)你好，總的來說，我們認(rèn)為current libor已經(jīng)是確認(rèn)好了的，而in year 1的利率并沒有實現(xiàn)。這里我們就肯定要用當(dāng)前確定好的利率來計算。
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