lee
2023-04-23 17:44老師好，在AR模型中，講到自相關(guān)檢驗，t.s.的標(biāo)準(zhǔn)誤到底是1除以根號下T 還是1除以根號下n。兩位老師講的不一樣。王老師講的是除以根號下T，T=n-p。林老師講的是1除以根號下n, 之前單老師講的也好像是n。
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1個回答
Vincent助教
2023-04-23 18:48
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你好
這個問題很好噢，其實大家是一個意思。
我講義上n是number of observation
書上舉例：Thus, if we have 100 observations in a time series, the standard error for each of the estimated autocorrelations is 0.1.
所以n是對的。
慧琳在寫的時候，她的n是歷史數(shù)據(jù)的期數(shù)，不是observation。比如如果是二階自回歸，我們用昨天的我和前天的我解釋今天的我，假設(shè)有100期數(shù)據(jù)，因為涉及滯后兩期，所以是100-2=98個observation。然后把98放在分母上開根計算
因此，大家的意思是一樣的。
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追問
林老師，您好！在soft margin的時候，您和慧琳老師又不一樣，慧琳老師說是彎曲的線，您講的就是直線，麻煩林老師給看看哈!
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回復(fù)Vincent：謝謝林老師親自來回答我的問題哦 感謝！
