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2023-04-23 21:14請(qǐng)問老師，“分散風(fēng)險(xiǎn)”針對(duì)的難道不是指同樣的風(fēng)險(xiǎn)是分散還是集中的區(qū)別嗎？怎么會(huì)減少風(fēng)險(xiǎn)呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-24 11:12
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
“分散風(fēng)險(xiǎn)”不是指同樣的風(fēng)險(xiǎn)是分散還是集中的區(qū)別，減少風(fēng)險(xiǎn)指的是標(biāo)準(zhǔn)差（或者方差）的下降
在投資組合第二個(gè)章節(jié)中，我們會(huì)學(xué)習(xí)兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)建投資組合，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（或者方差，它們是衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)）因?yàn)閮蓚€(gè)資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)ρ變小而變小，如下圖所示公式，ρ減小，公式左邊的方差會(huì)減小，方差開方之后的標(biāo)準(zhǔn)差也會(huì)減小，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)指的是不確定性或者波動(dòng)）減小
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