王同學(xué)
2023-04-23 21:55老師像障礙期權(quán)不也是在障礙價格的時候斷開嗎(不連續(xù)),為啥不對呢
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1個回答
Adam助教
2023-04-24 13:50
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同學(xué)你好,不是呀。
注意這里強調(diào)的是payoff
如果障礙期權(quán)一直都不敲入,那么payoff就一直是0啊。如果敲入了,那么之后的payoff就是和正常期權(quán)一樣的比如max(0,ST-K),這就是連續(xù)了。
相對來說,兩值的期權(quán)跳空更明顯一些
