王同學(xué)
2023-04-24 00:04老師這題請問c為什么不對
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1個回答
Lucia助教
2023-04-24 09:58
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同學(xué)你好,VAR表示一定置信水平下的最大損失,在95%的置信水平下,是最大損失3.5million,而不是最少損失3.5million
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追問
那這里為什么不是loss 是earning?。?/p>
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追答
同學(xué)你好,這道題目比較特殊計(jì)算出來VAR=-3.5,其實(shí)就是收益3.5,解釋就是在95%的置信區(qū)間下最小收益是3.5,在5%的顯著性水平下最大收益是3.5
