小同學(xué)
2023-04-24 01:12老師好，請(qǐng)講解此題，謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-24 09:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這題考查的是單因素模型，在m未知的情況求資產(chǎn)之間的相關(guān)性，其實(shí)就是ρ=β1*β2，具體推導(dǎo)過程在下圖，或者可以看看信用基礎(chǔ)段楊老師的具體推導(dǎo)視頻
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