小同學(xué)
2023-04-24 01:31老師好，請(qǐng)講解下這兩題，謝謝。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-24 13:10
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同學(xué)你好
535題，他問的是下面哪一個(gè)不是司庫(kù)對(duì)于管理現(xiàn)金為了保持日間信用限制的挑戰(zhàn)，說白了，就是問我們哪一個(gè)對(duì)流動(dòng)性影響不大的。A是現(xiàn)金流波動(dòng)，這個(gè)肯定是有挑戰(zhàn)的，波動(dòng)大了，流入流出都會(huì)改變。C選項(xiàng)說不充足的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，這個(gè)肯定也是挑戰(zhàn)，滯后的數(shù)據(jù)也會(huì)影響流動(dòng)性的管控。D說的是證券價(jià)格波動(dòng)，這個(gè)肯定也是，資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)影響到repo中作為抵押品的價(jià)值，也會(huì)影響。只有B的資產(chǎn)信用質(zhì)量不需要關(guān)心。一般銀行資產(chǎn)質(zhì)量信用都比較高，并不是司庫(kù)需要擔(dān)心的影響點(diǎn)。
536題，日間信用與一級(jí)資本的比率反映了銀行的日間結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)情況，即系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。其他指標(biāo)用于了解日間現(xiàn)金流或用來監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)水平，但是并不能用來衡量銀行對(duì)整個(gè)金融市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。所以選B
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