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2023-04-24 05:19為什么swap的每一期收益就是(3.84%-3.92),但swaption每一期收益是(3.84%-3.92%)/4?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-25 14:59
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
在3小時35分19秒時間點,老師說了interest rate swap可以為我們節(jié)約0.08%,這0.08%是一年總共節(jié)約的,還是要除以4轉(zhuǎn)為季度節(jié)約的
swap和swaption在利率計算時,方式是一樣的
如果3.84%和3.92%都是報價年利率,而在swap和swaption中借款期是季度,那么3.84%和3.92%都需要除以4,以便將年利率轉(zhuǎn)為季度利率
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