阿同學(xué)
2023-04-24 08:41我不懂為什么他們不一樣
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-24 09:29
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同學(xué)你好,第一張圖片求的是call的delta,第二張圖是求call的價格。
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追問
對,為什么delta不一樣啊……
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追答
同學(xué)你好,第一張圖計算的是有分紅期權(quán)的delta,第二張圖N(d1)=call delta
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追問
跟你們溝通真的好累,幾個問題幾個老師都是這樣
r-q中r可以看作本幣,q看作外幣,r可以是rf,q可以是div
按這個邏輯的話為什么第一個沒有r-q就直接r -
追答
同學(xué)你好,這個是有分紅期權(quán)的delta的公式,就是第一題使用的計算方法;
第二張圖計算的不是delta,而是d1,兩者不能等同。
