AliceZhou
2023-04-24 10:33老師,這道題考的是什么?具體解題思路我忘了??
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-04-25 16:07
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同學(xué)你好,
這題擔(dān)心價(jià)格下跌,去做對沖的話,對沖工具要產(chǎn)生收益,用收益彌補(bǔ)現(xiàn)貨損失,這就是對沖。所以采用的工具是long put 和short call。(long put在價(jià)格下跌時(shí)獲利更多)
exchange rate is USD 1.25perEUR 這里的意思是:1個(gè)商品的價(jià)格是1.25USD。
現(xiàn)在我想對沖10m個(gè)商品。
每個(gè)商品對應(yīng)的期權(quán)價(jià)格是0.022USD。
所以對沖10m個(gè)商品,需要多少期權(quán)費(fèi)呢?:10m*0.022
