MAX
2018-11-15 17:15老師,請問是aged-weighted historical simulation還是volatility-weighted simulation包含了GARCH?
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1個回答
Wendy助教
2018-11-15 17:17
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同學(xué)你好
volatility-weighted simulation包含了GARCH
aged-weighted historical simulation沒有GARCH,因為這種方法沒有考慮波動率
