157****6527
2023-04-24 16:17固收里算Forwad rate的話是要(1+s1)(1+f(1,1))=(1+s2)^2, 這里算FRA定價的時候是因為是單利所以不考慮時間復(fù)利對嗎
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-25 14:37
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
在衍生品定價FRA和固收定價遠期利率,會考慮復(fù)利,思路完全一致
紅色
藍色
綠色
這些框框分別一一對應(yīng),考慮了復(fù)利,也就是,沒有用紅色框直接+藍色框,而是分別+1,然后相乘
只不過最后一個公式中,每個利率都乘以了一個"?/360”,這是將單利報價利率轉(zhuǎn)化為某一個期間的利率
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學(xué)習愉快!~
