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2023-04-24 18:28賣出邊際var大的,同時買入邊際var 小的,目的為了降低風險。這里,為什么是買入收益大的,賣出收益小的呢?請老師提示,謝謝
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-04-25 09:30
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同學你好,你說的賣大的MVaR,買小的MVaR,目的是為了構建最小的風險組合。這個圖上的表示構建最大的Sharpe ratio,相當于我要讓在風險相同的情況下,收益最大化,這個時候當然是需要買收益高的,賣收益低的。
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