lola
2023-04-24 20:43老師,可以講一下這道題為什么選擇C不選B嗎
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-25 11:03
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
對于一個遠(yuǎn)期合約的定價,我們有通式:
FP=(S0+PVC0-PVB0)x(1+RF)^T
題目說S0>FP,我們需要找到一個可以使得S0>FP成立的選項
B屬于PVC0,PVC0↑,F(xiàn)P↑,S0>FP不成立
C屬于PVB0,PVB0↑,F(xiàn)P↓,S0>FP成立
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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回復(fù)lola:應(yīng)該可以呀~在網(wǎng)頁右上角“信封”圖標(biāo)點擊之后會顯示答疑和評論提示,問題不大哈如果真看不到的話,那就去“提問”吧~ -
回復(fù)Evian, CFA:老師,為啥我看不到你的評論呢? -
回復(fù)lola:評論內(nèi)容是分享給其他同學(xué)的哦~下次有疑惑可以直接“提問”~ 同學(xué)你問的這句話是:對于一個價值為0的遠(yuǎn)期合約來說 -
回復(fù)Evian, CFA:老師,for a forward contract with a value of 0,這半句話應(yīng)該怎么理解?
