加同學(xué)
2023-04-24 21:39請問老師市場上實際的交易價格是按照clean price 還是dirty price?
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1個回答
Adam助教
2023-04-25 13:40
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同學(xué)你好,全價dirty price
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追問
可是老師講說dirty pirce中有一部分AI給到了long方,實際這部分AI應(yīng)該是給到持有bond的一方啊,所以我以為市場上實際的交易價格應(yīng)該是clean price,錯在哪了?
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追答
市場上的報價是:凈價。
我從1月開始就已經(jīng)持有一個債券,理論上12月底我會收到這一整年的coupon。
但是在3月時我把債券賣給了你(市場此時有個報價)。這說明你在12月底會收到整年的coupon。但是前三個月是我在持有債券呀,所以我收到的錢當(dāng)中必須包含前三個月的利息(AI)。所以實際的成交價是“凈價+AI”
