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2023-04-24 21:50請(qǐng)解釋這道題，每次都選錯(cuò)TT
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-25 11:00
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
一般情況下，期權(quán)合約距離到期時(shí)間點(diǎn)T的時(shí)間越長(zhǎng)，maturity越大，T-t越大，期權(quán)價(jià)值越大
但是特殊情況是歐式看跌期權(quán)，當(dāng)S極小，Intrinsic value=Max[0, X-S]接近X（看跌期權(quán)payoff的最大值X行權(quán)價(jià)格），但是看跌期權(quán)是歐式期權(quán)，不能提前行權(quán)，于是期權(quán)合約距離到期時(shí)間點(diǎn)T的時(shí)間越長(zhǎng)，maturity越大，T-t越大，期權(quán)價(jià)值下跌的可能性越大，對(duì)long put投資者不利，于是期權(quán)價(jià)值越小
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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