孫同學(xué)
2023-04-24 23:33為什么short long-term bonds and purchase short-term bonds 能賺錢呀？沒有明白理由。
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1個回答
Danyi助教
2023-04-25 14:57
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同學(xué)你好，
這里講的是duration neutral策略，就是保持久期不變情況下，怎么交易。
買入債券增加duration，賣出債券減少duration，所以這個duration neutral策略下，必須保證一買一賣。short long-term賣空在價格下跌時是賺錢的，長期債券下跌幅度多。purchase short-term雖然債券價格也下跌，但是幅度小。因此一買一賣加總起來還是賺錢的。
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