蔡同學(xué)
2023-04-25 00:32老師，這是9.12里面最后一行是怎么算出來的？就是M~fold的第四步不太理解要怎么算
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-04-25 16:57
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學(xué)員你好，m-fold找那個(gè)的最后一步就是直接找最小total rss就可以了，對(duì)應(yīng)的是M3.然后M3對(duì)應(yīng)的模型就是我們要找的。
total rss是每一列中的淺色的格子的數(shù)字相加，CV RSS就是深色的格子的數(shù)字相加，在每一個(gè)fold中（以M1為例），第1,2,3個(gè)數(shù)是不用在模型建模中，第4~9是用在模型建模中的。那么M1這個(gè)模型最終使用4~9這些數(shù)據(jù)產(chǎn)生的總誤差為15.8，如果將1,2,3這三個(gè)數(shù)據(jù)也加上的話，會(huì)再產(chǎn)生5.06的誤差。
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