Deeznuts
2023-04-25 01:16第一題X的主動(dòng)回報(bào)等于-0.037876%嗎 為什么不等于Rp-Rb=3.92%-4.48%
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-25 16:22
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你好,你和老師的計(jì)算方法不同而已。
X的active return你可以說(shuō)等于3.92%-4.48%=-0.56%,同樣的計(jì)算方式Y(jié)的active return為-0.2125%,Z的active return為1.4%。然后三個(gè)相加=0.56% - 0.2125% + 1.4% = 0.6275%。其實(shí)本質(zhì)上這種方法還是屬于第一種方法,也就是老師紅色筆寫(xiě)的這種方法。
藍(lán)色筆寫(xiě)的是另一種方法,用不同security的active weight乘以Rai,其中Rai=Ri-RB。Ri是單個(gè)security的回報(bào)率,RB是基準(zhǔn)整體的回報(bào)率。
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回復(fù)Essie:藍(lán)紅方法求單個(gè)X的active return兩個(gè)答案不一樣,怎么選擇?
