Deeznuts
2023-04-25 01:16第一題X的主動回報等于-0.037876%嗎 為什么不等于Rp-Rb=3.92%-4.48%
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1個回答
Essie助教
2023-04-25 16:22
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你好,你和老師的計算方法不同而已。
X的active return你可以說等于3.92%-4.48%=-0.56%,同樣的計算方式Y(jié)的active return為-0.2125%,Z的active return為1.4%。然后三個相加=0.56% - 0.2125% + 1.4% = 0.6275%。其實本質(zhì)上這種方法還是屬于第一種方法,也就是老師紅色筆寫的這種方法。
藍色筆寫的是另一種方法,用不同security的active weight乘以Rai,其中Rai=Ri-RB。Ri是單個security的回報率,RB是基準整體的回報率。
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回復(fù)Essie:藍紅方法求單個X的active return兩個答案不一樣,怎么選擇?
