阿同學(xué)
2023-04-25 05:28可以幫忙總結(jié)一下BIA，SA, AMA的適用對(duì)象，方法，區(qū)別嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-26 09:12
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同學(xué)你好，三種方法都是巴Ⅱ提出的計(jì)量資本金的方法，是前一種計(jì)量有缺陷然后提出后一種，三種方法彼此都是獨(dú)立的。
在基本指標(biāo)法(Basic Indicator Approach，BIA)中，操作風(fēng)險(xiǎn)資本設(shè)定為相當(dāng)于過(guò)去三年年總收入的15%?？偸杖攵x為凈利息收入加非利息收入。
標(biāo)準(zhǔn)法(Standardized Approach)將銀行的所有業(yè)務(wù)分成八大業(yè)務(wù)條線，然后將每個(gè)業(yè)務(wù)條線的收入乘以對(duì)應(yīng)的權(quán)重之后求和，將此調(diào)整權(quán)重之后的收入與0比較，選取調(diào)整權(quán)重之后的收入和0之間的較大值，然后把前3年的收入求和后除以3。當(dāng)過(guò)去三年中有某年收入負(fù)數(shù)時(shí)，將負(fù)數(shù)按0來(lái)計(jì)，分母依然為3。
高級(jí)計(jì)量法(Advanced Measurement Approach，AMA)將銀行的業(yè)務(wù)分為8大業(yè)務(wù)條線、7類(lèi)損失事件，可以構(gòu)成8×7的損失表格來(lái)搜集損失數(shù)據(jù)。表格的行表示損失事件的類(lèi)別，表格的列表示業(yè)務(wù)條線。每個(gè)單元格搜集每個(gè)業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)每類(lèi)損失事件的頻率和損失金額，構(gòu)成操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布。共計(jì)56個(gè)單元格，即56個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布。在考慮不同業(yè)務(wù)條線間的相關(guān)性，不同損失事件間的分散化的基礎(chǔ)上，將56個(gè)分布整合成為一個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布。在此分布中可以計(jì)算預(yù)期損失，給定置信水平下的VaR值，預(yù)期損失與VaR之間的損失用經(jīng)濟(jì)資本覆蓋，超過(guò)VaR值的部分通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。
考試時(shí)會(huì)告知使用哪種方法計(jì)算，選擇對(duì)應(yīng)方法計(jì)算即可。
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