阿同學(xué)
2023-04-25 05:40為什么說EWMA是含參和不含參的混合，GARCH是含參；為什么說含參的大部分是歷史模擬
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-26 09:29
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同學(xué)你好 ，在統(tǒng)計學(xué)中，參數(shù)模型通常假設(shè)總體服從某個分布，這個分布可以由一些參數(shù)確定，如正態(tài)分布由均值和標(biāo)準(zhǔn)差確定，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建的模型稱為參數(shù)模型；非參數(shù)模型對于總體的分布不做任何假設(shè)或者說是數(shù)據(jù)分布假設(shè)自由，只知道其分布是存在的，所以就無法得到其分布的相關(guān)參數(shù)，只能通過非參數(shù)統(tǒng)計的方法進(jìn)行推斷。
所以說，參數(shù)模型和非參數(shù)模型中的“參數(shù)”并不是模型中的參數(shù)，而是數(shù)據(jù)分布的參數(shù)。在做歷史模擬法的時候，都有數(shù)據(jù)參數(shù)。EWMA和GARCH都是含參數(shù)的模型。
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