趙同學(xué)
2018-11-15 18:161.老師這里為何用的是DW檢驗? 2.有異方差不是能用漢森h(huán)ansen 方法進(jìn)行修正嗎?后面還搞一堆AR模型干嘛啊
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1個回答
Vincent助教
2018-11-15 19:33
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同學(xué)你好,trend model本質(zhì)上是以時間t為自變量的線性回歸模型,應(yīng)該使用DW來檢驗是否存在序列自相關(guān)。
AR模型主要是針對序列自相關(guān)的問題,不是異方差。因為序列自相關(guān)在金融數(shù)據(jù)中容易產(chǎn)生,為了更準(zhǔn)確地預(yù)測,AR模型比修正后的線性回歸模型更合適。
