趙同學
2023-04-25 08:41老師,公式里劃線的部分是什么意思
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2023-04-25 09:56
該回答已被題主采納
同學你好,表示X,Y在第n-1天的收益率。
-
追問
那應該是50和12么?為什么是收益率1/12,-1/25呢
-
追答
同學你好,老師說粗了,應該是收益率,X at the close of trading yesterday was USD 50 ,X昨天的收盤價是50,The price of X at the close of trading today are USD 48 今天的收盤價是48,所以X的收益率就是(48-50)/50=-2/50
the price of asset Y at the close of trading yesterday was USD 12 ,Y昨天的收盤價是12,he price of X at the close of trading today are USD 13 ,今天的收盤價是13,所以Y的收益率就是(13-12)/12=1/12
