趙同學(xué)
2018-11-15 18:401.老師解釋一下三個加粗的短語什么意思？ 2.第一個是序列協(xié)方差穩(wěn)定？指Yt和Yt-s系列各自的均值方差協(xié)方差都平穩(wěn)？ 3.第二個是什么東西的殘差不相關(guān)?。渴荵t和所有的Yt-s序列都不相關(guān)？研究Y的問題怎么變成研究殘差了啊 4.第三個是殘差同方差？如果殘差存在異方差說明什么呢？不平穩(wěn)？不就是第一個詞的意思么 5.是不是詞1研究數(shù)據(jù)平穩(wěn)了才能建模？詞2研究自己解釋自己滯后幾項(xiàng)加到模型里的問題？詞3是研究什么問題呢？ 好亂這里，請老師一一解答啊，謝謝
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2018-11-16 14:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
這里討論的是AR模型需要滿足三個重要假設(shè)
1）協(xié)方差平穩(wěn)，特指均值一致，且方差一致，且協(xié)方差一致，即這些參數(shù)是穩(wěn)定且有限的?？衫斫鉃?，這組數(shù)據(jù)沒有發(fā)生性質(zhì)上的變化，例如中國1995年開始有股票市場，2006年出臺股權(quán)分置改革，因此之后的數(shù)據(jù)和之前的數(shù)據(jù)產(chǎn)生了性質(zhì)上的變化，這種就屬于協(xié)方差不平穩(wěn)（規(guī)律變化了）
2）殘差不相關(guān)，可理解為無序列自相關(guān)性（No autocorrelation），特指除了模型中的滯后項(xiàng)（模型中的參數(shù)要有相關(guān)性），沒有其它的序列自相關(guān)（例如：yt=b0+b1yt-1+ε，只有昨天的我可以解釋今天的我，其它的都不可以）
3）殘差的同方差性，如果殘差項(xiàng)存在條件異方差，意味著殘差項(xiàng)是與t是有關(guān)的（殘差項(xiàng)是隨著時(shí)間變化而變化），方差不平穩(wěn)，協(xié)方差也就不平穩(wěn)了
問題5：
1）主要研究除去趨勢和周期性后的噪聲問題，噪聲要有規(guī)律才能研究，如果都是隨機(jī)的就沒有研究的價(jià)值，這部分就是研究其是否有規(guī)律的。這塊又細(xì)分為三部分，即證明均值平穩(wěn)，證明方差平穩(wěn)，證明協(xié)方差平穩(wěn)，視頻中具體進(jìn)行了分步講解。
2）用來研究模型中是否需要再加入新的自變量的問題。即使用殘差的相關(guān)性來做檢驗(yàn)，其邏輯是：殘差有自相關(guān)關(guān)系，那么時(shí)間序列數(shù)據(jù)之間也是有自相關(guān)關(guān)系的。比如有以下的自回歸模型，xt=b0+b1xt-1+εt-1，xt=b0+b1xt-2+εt-2,......
以此類推會有k個這樣的公式（取決于有多少個LAG項(xiàng)），我們用殘差的自相關(guān)關(guān)系，比如說εt-1和εt-2的自相關(guān)關(guān)系，去解釋xt-1和xt-2的自相關(guān)關(guān)系。你可以理解為“使用殘差的自相關(guān)關(guān)系，可以去解釋時(shí)間序列數(shù)據(jù)的自相關(guān)關(guān)系”。但只有假設(shè)檢驗(yàn)的環(huán)境下，這種用殘差自相關(guān)解釋時(shí)間序列數(shù)據(jù)自相關(guān)的方法才是可用的
3）研究方差平穩(wěn)的問題。因?yàn)閰f(xié)方差平穩(wěn)，是指三個方面的東西，即均值平穩(wěn)，能找到長期均值b0/(1-b1)，方差平穩(wěn)，就是這條所說的內(nèi)容，用殘差的方差來驗(yàn)證，協(xié)方差也要平穩(wěn)
另外，你的講義和我們視頻上的好像對不起來，建議你用視頻匹配的講義，否則可能表述會有所不同。
0
0
0
0
