阿同學
2023-04-25 11:10B D為什么錯可以詳細解釋一下嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-26 11:48
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同學你好，
B是正確的。確定套期保值需要多久調(diào)整一次是一個關鍵挑戰(zhàn)。套期保值的成本和保持套期保值與投資組合一致的必要性之間存在權衡。如果套期保值策略沒有持續(xù)實施，那么就會出現(xiàn)跟蹤錯誤。如果套期保值策略更新過于頻繁，交易成本將很高，并拖累整體表現(xiàn)。
D不正確。對沖所有因子風險和創(chuàng)建零貝塔投資組合的目標理論上可以通過在每個因子中采取相反的頭寸來實現(xiàn)，從而使組合投資組合不包含因子風險。這在理論上是可能的，盡管在實踐中，由于對沖工具四舍五入到最近的單個單位，可能會留下一些輕微的貝塔風險。
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