小同學(xué)
2023-04-25 11:47老師好，EE、EPE、Effective EE、Effective EPE、PFE、Maximum PFE的大小關(guān)系是怎樣的，題目里總看什么哪個(gè)一定大于哪個(gè)，分不清楚。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-26 09:56
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同學(xué)你好，
EE是未來某個(gè)關(guān)鍵時(shí)期的期望敞口。
EPE是EE的平均值，因?yàn)镋E是有升有降的，因此EPE的值會(huì)小于EE。
effective EE跟EE很像，只不過它是一個(gè)非遞減的，因此它的敞口是大于EE的。
effective EPE是effective EE的平均值，所以它會(huì)比EPE要大，但是仍然是小于effective EE（理由跟EPE與EE的大小關(guān)系是一樣的）。
PFE是一定置信水平下的極端敞口，所以比上面幾個(gè)都要大。
Maximum PFE,是存續(xù)期內(nèi)最大的PFE，因此是里面最大的。
綜上所述，從小到大的排序?yàn)椋篍PE
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追問
排序是什么呀。
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追答
從小到大的排序?yàn)椋篍PE
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回復(fù)Will：EPE<EE<effective EPE<effective EE<PFE<Maximum PFE這個(gè)是排序
