李同學(xué)
2023-04-25 13:58遠(yuǎn)期和期貨的定價(jià)公式都是什么呢？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-26 09:57
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
遠(yuǎn)期合約和期貨合約的定價(jià)思路一致，具有相同的定價(jià)公式：
FP=（S0+PVC0-PVB0)x(1+RF)^T
其中PVC0和PVB0分別表示持有成本和持有收益在0時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)值
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
