王同學(xué)
2023-04-25 14:43老師 所以D選項(xiàng)錯在哪里
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-04-26 09:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,D不正確。同一標(biāo)的上不同到期日期權(quán)的隱含波動率確實(shí)不同。然而,這些不同到期日的隱含波動率表明了各自時間段內(nèi)預(yù)期的平均波動率。由于波動率呈現(xiàn)均值回歸,我們預(yù)計所有到期期權(quán)的隱含波動率不會相同。
