小同學(xué)
2023-04-25 16:19dollar weighted rate和time weighted rate分別怎么計(jì)算呀,老師。
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-26 10:43
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同學(xué)你好,time-weighted return公式為:(1+rt)^2=(1+r1)(1+r2),其中rt就是time-weight return。r1和r2分別是第一段時(shí)間和第二段時(shí)間的收益率。
dollar-weighted return公式為:CF2/(1+IRR)^2=CF0+CF1/(1+IRR),其中IRR就是dollar-weighted return,CF0、1、2分別表示每一期的現(xiàn)金流。
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