趙同學(xué)
2023-04-25 22:48想問一下標(biāo)的資產(chǎn)沒有現(xiàn)金流，這個假設(shè)怎么理解
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-26 10:03
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同學(xué)你好，在 Black-Scholes-Merton (BSM) 期權(quán)定價模型中，假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)沒有現(xiàn)金流，指的是在期權(quán)到期日之前，標(biāo)的資產(chǎn)不會支付任何股息或利息等現(xiàn)金收益。這個假設(shè)是為了簡化模型而引入的，使得模型可以更加直接地考慮股票價格和波動率的影響因素，而不必考慮股息等現(xiàn)金流對期權(quán)價格的影響。這樣做可以讓模型更易于計算和使用，并且適用于某些類型的期權(quán)，如歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。當(dāng)然，在實際應(yīng)用中，如果標(biāo)的資產(chǎn)有股息分配，就需要采取相應(yīng)的調(diào)整措施，以確保模型的有效性。
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