1個回答
Danyi助教
2023-04-26 11:37
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同學你好,
這里局限性是因為衡量含權債券的時候,其實callable bond和putable bond對于利率變動敏感度是不對稱的,而有效久期是雙邊久期,所以引入了單邊久期,單邊考慮利率上升或下降時的久期比雙邊的有效久期更能反映可贖回債券或可回售債券的利率敏感性 。
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