王同學(xué)
2023-04-26 12:09美式看漲和看跌不都是正向關(guān)系嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-04-26 12:57
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同學(xué)你好，是的呀。
時(shí)間對(duì)于美式看漲期權(quán)和美式看跌期權(quán)來說，都是正向影響。時(shí)間越長，代表可選擇的余地越多，所以期權(quán)的價(jià)值是越高的。
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追問
那這里的d選項(xiàng)為啥是對(duì)的呢
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追答
四說的是.A decrease in time to expiration.，即T的減小。
T減小，美式看漲看跌的價(jià)值都是減小的呀【變化是同向的呀，這就是“+”】。題目問的是same impact，又沒說期權(quán)價(jià)值增加。
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