VICTORIA瑰
2018-11-15 23:1763題這個(gè)公式好像沒(méi)有見(jiàn)過(guò),是哪里出現(xiàn)的呢,就現(xiàn)階段而言重要嗎
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-16 10:53
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同學(xué)你好,這個(gè)呢在原版書(shū)中是有說(shuō)的,但是是作為一個(gè)已知結(jié)論來(lái)用的,說(shuō)的內(nèi)容就是alpha=IC*sigma*score ,這個(gè)score是一個(gè)服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的數(shù)值,其中IC*sigma是一個(gè)常數(shù),所以alpha就是一個(gè)服從均值為0,方差是IC^2*volatility^2的正態(tài)分布,所以呢,這個(gè)alpha 的標(biāo)準(zhǔn)差就是IC*residual risk,這個(gè)residual risk是一個(gè)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得出來(lái)的常數(shù)。
如果題干沒(méi)有說(shuō)BR是多少,那么我們就默認(rèn)是1。
